Metatrader 5 Hedging Forex

MetaTrader 5 - Trading MetaTrader 5 caractéristiques système de comptabilité de position de couverture La plate-forme MetaTrader 5 a été initialement conçu pour le commerce dans le système de comptabilité de position de compensation. Le système de compensation permet d'avoir une seule position par instrument financier, ce qui signifie que toutes les autres opérations de cet instrument ne conduisent qu'à la fermeture, à l'inversion ou à la modification du volume de la position déjà existante. Afin d'élargir les possibilités des commerçants de détail Forex, nous avons ajouté le deuxième système de comptabilité de couverture. Maintenant, il est possible d'avoir plusieurs positions par symbole, y compris celles dirigées en sens opposés. Cela ouvre la voie à la mise en œuvre de stratégies de négociation basée sur le verrou appelé si le prix se déplace contre un commerçant, ils peuvent ouvrir une position dans la direction opposée. Comme le nouveau système est similaire à celui utilisé dans MetaTrader 4, il sera familier aux commerçants. Dans le même temps, les traders pourront profiter de tous les avantages de la version de la plate-forme qui remplit les commandes en utilisant plusieurs offres (y compris les remplissages partiels), testeur multicours et multithread avec support pour MQL5 Cloud Network. et beaucoup plus. Maintenant, vous pouvez utiliser un seul compte pour négocier les marchés qui adhèrent au système de compensation et de permettre d'avoir un seul poste par instrument, et d'utiliser un autre compte dans la même plateforme pour le commerce Forex et appliquer la couverture. Cet article décrit en détail les systèmes de compensation et de couverture, ainsi que les modifications apportées à la mise en œuvre du deuxième système comptable. La comptabilité de position dépend d'un compte de négociation Un système de comptabilité de position est défini au niveau d'un compte et affiché dans l'en-tête de la fenêtre de terminal et le journal: Pour ouvrir un compte de démonstration avec couverture, activez l'option appropriée: Pour ouvrir un compte réel avec couverture, Votre courtier. Système de compensation Avec ce système, vous ne pouvez avoir qu'une seule position commune pour un symbole en même temps: S'il y a une position ouverte pour un symbole, exécuter une transaction dans le même sens augmente le volume de cette position. Si une transaction est exécutée dans la direction opposée, le volume de la position existante peut être diminué, la position peut être fermée (lorsque le volume de transaction est égal au volume de position) ou inversée (si le volume de la transaction opposée est supérieur à La position actuelle). Peu importe, ce qui a causé le contrat contraire un ordre du marché exécuté ou un ordre déclenché en attente. L'exemple ci-dessous illustre l'exécution de deux offres EURUSD Buy 0.5 lots chacun: L'exécution des deux transactions a abouti à une position commune de 1 lot. Système de couverture Avec ce système, vous pouvez avoir plusieurs positions ouvertes d'un même symbole, y compris des positions opposées. Si vous avez une position ouverte pour un symbole et que vous exécutez une nouvelle transaction (ou un ordre en attente déclenche), une nouvelle position est en outre ouverte. Votre position actuelle ne change pas. L'exemple ci-dessous illustre l'exécution de deux offres EURUSD Buy 0.5 lots chacun: L'exécution de ces transactions a abouti à l'ouverture de deux positions distinctes. Impact du système sélectionné En fonction du système de comptabilisation de la position, certaines fonctions de la plate-forme peuvent avoir un comportement différent: les règles d'héritage Stop Loss et Take Profit changent. Pour fermer une position dans le système de compensation, vous devez effectuer une opération de négociation opposée pour le même symbole et le même volume. Pour fermer une position dans le système de couverture, sélectionnez explicitement l'ordre Fermer position dans le menu contextuel de la position. Une position ne peut pas être inversée dans le système de couverture. Dans ce cas, la position actuelle est fermée et une nouvelle avec le volume restant est ouverte. Dans le système de couverture, une nouvelle condition de calcul de la marge est disponible. Nouveau type d'opération commerciale - Close By Le nouveau type d'opération commerciale a été ajouté pour les comptes de couverture fermant une position par une position opposée. Cette opération permet de fermer deux positions opposées en un seul symbole. Si les positions opposées ont des nombres de lots différents, un seul ordre des deux reste ouvert. Son volume sera égal à la différence de lots des positions fermées, tandis que la direction de position et le prix d'ouverture correspondront (en volume) à la plus grande des positions fermées. Comparée à une seule fermeture des deux positions, la fermeture par une position opposée permet aux traders de sauver un écart: En cas de clôture unique, les traders doivent payer un spread deux fois: lors de la clôture d'un buy-in à un prix inférieur (Bid) Et la fermeture d'une position de vente à un plus élevé (Ask). En utilisant une position opposée, un prix ouvert de la deuxième position est utilisé pour fermer le premier, alors qu'un prix ouvert de la première position est utilisé pour fermer le second. Dans ce dernier cas, un ordre par ordre est placé. Les billets des positions fermées sont spécifiés dans son commentaire. Une paire de positions opposées est fermée par deux par des transactions. Le total des profits résultant de la clôture des deux positions n'est spécifié que dans un seul contrat. Calcul de la marge dans le système de couverture de la comptabilité de position Si le système de comptabilité de position de couverture est utilisé, la marge est calculée selon les mêmes formules et principes que ceux décrits ci-dessus. Cependant, il existe des fonctionnalités supplémentaires pour les positions multiples du même symbole. Positions Les commandes s'ouvrent dans le même sens Leurs volumes sont résumés et le prix d'ouverture moyen pondéré est calculé pour eux. Les valeurs résultantes sont utilisées pour calculer la marge par la formule correspondant au type de symbole. Pour les commandes en attente (si le taux de marge est différent de zéro), la marge est calculée séparément. Les positions ouvertes opposées du même symbole sont considérées couvertes ou couvertes. Deux méthodes de calcul de marge sont possibles pour de telles positions. La méthode de calcul est déterminée par le courtier. Utilisation de la jambe plus grande Utilisée si le calcul utilisant une jambe plus grande n'est pas spécifié dans le champ Marge couvert de la spécification du contrat. Le calcul se compose de plusieurs étapes: Pour le volume découvert Pour le volume couvert (si la marge de couverture est spécifiée) Pour les commandes en attente La valeur de la marge résultante est calculée comme la somme des marges calculées à chaque étape. Calculation pour le volume découvert Calcul du volume total de Tous les postes et commandes du marché pour chacune des jambes acheter et vendre. (Prix ouvert de la position ou de l'ordre 1 volume de la position ou de l'ordre 1 prix ouvert de la position ou de l'ordre N volume de la position ou de l'ordre N) (volume de la position ou de l'ordre 1. volume de la position ou de l'ordre N). Calcul du volume non recouvert (petit volume de jambe est soustrait du plus grand). Le volume calculé et le prix moyen pondéré sont ensuite utilisés pour calculer la marge selon la formule appropriée correspondant au type de symbole. La valeur moyenne pondérée du ratio et du taux est utilisée en tenant compte du ratio de marge et de la monnaie de la marge de conversion en devise de dépôt. Calcul pour le volume couvert Utilisé si la valeur de la marge Couverte est spécifiée dans une spécification contractuelle. Dans ce cas, la marge est facturée pour le volume couvert et non couvert. Si la marge initiale est spécifiée pour un symbole, la marge couverte est spécifiée en valeur absolue (en termes monétaires). Si la marge initiale n'est pas spécifiée (égale à 0), la taille du contrat est spécifiée dans le champ Couvert. La marge est calculée selon la formule appropriée en fonction du type de l'instrument financier, en utilisant la taille de contrat spécifiée. Par exemple, nous avons deux positions Acheter EURUSD 1 lot et Vendre EURUSD 1 lot, la taille du contrat est de 100.000. Si la valeur de 100 000 est spécifiée dans le champ Couvert, la marge pour les deux positions sera calculée par lot. Si vous spécifiez 0, aucune marge n'est facturée pour le volume couvert (couvert). Pour chaque lot couvert d'un poste, la marge est calculée conformément à la valeur spécifiée dans le champ Marge couvert dans la spécification du contrat: Calcul du volume couvert pour toutes les positions ouvertes et commandes du marché (le volume découvert est soustrait de la plus grande). Calcul de la position moyenne pondérée et du prix du marché: prix ouvert de la position ou de l'ordre 1 volume de la position ou de l'ordre 1. prix ouvert de la position ou de l'ordre N volume de la position ou de l'ordre N De position ou d'ordre N). Le volume calculé, le prix moyen pondéré et la valeur de la marge couverte servent alors à calculer la marge selon la formule appropriée correspondant au type de symbole. La valeur moyenne pondérée du ratio et du taux est utilisée en tenant compte du ratio de marge et de la monnaie de la marge de conversion en devise de dépôt. Calcul pour les commandes en attente Calcul de la marge pour chaque type de commande en attente séparément (limite d'achat, limite de vente, etc.). La valeur moyenne pondérée du ratio et du taux pour chaque type de commande en attente est utilisée en tenant compte du ratio de marge et de la monnaie de la marge de conversion pour la devise de dépôt. Utilisé si le calcul à l'aide d'une jambe plus grande est spécifié dans le champ Marge couvert de la spécification du contrat. Calcul de la marge pour les jambes plus courtes et plus longues pour toutes les positions ouvertes et commandes au marché. Calcul de la marge pour chaque type d'ordre en attente séparément (limite d'achat, limite de vente, etc.). Résumant une marge plus longue jambe: les positions longues et les ordres du marché longues commandes en attente. Résumant une marge plus courte de jambe: les positions courtes et les ordres du marché court les commandes en attente. La plus grande de toutes les valeurs calculées est utilisée comme valeur de la marge finale. Modifications dans MQL5 Maintenant, chaque position a son billet unique. Il correspond habituellement au ticket d'une commande utilisée pour ouvrir la position. Un ticket est attribué automatiquement à toutes les positions disponibles après la mise à jour du terminal. Lors de la modification ou de la fermeture d'une position dans le système de couverture, assurez-vous de spécifier son billet (MqlTradeRequest :: ticket). Vous pouvez également spécifier un ticket dans le système de compensation, mais les positions sont identifiées par un nom de symbole. Position. Remplissez-le lorsque vous changez et fermez une position pour son identification claire. Il correspond généralement au ticket d'une commande utilisée pour ouvrir la position. Position par le billet de position opposée. Il est utilisé lors de la fermeture d'une position par un opposé (ouvert au même symbole mais en sens inverse). MqlTradeTransaction comporte également les deux champs similaires: position ticket d'une position affectée par transaction. Il est rempli pour les transactions liées à la gestion des commandes du marché (TRADETRANSACTIONORDER sauf TRADETRANSACTIONORDERADD, où un ticket de position n'est pas encore attribué) et l'historique des commandes (TRADETRANSACTIONHISTORY). Position par le billet de position opposée. Il est utilisé lors de la fermeture d'une position par un opposé (ouvert au même symbole mais en sens inverse). Il est rempli uniquement pour les ordres de fermeture d'une position par un opposé (près) et traite la fermeture par un opposé (par). La nouvelle fonction PositionGetTicket renvoie un ticket de position par un index dans la liste des positions ouvertes et sélectionne automatiquement cette position pour des travaux ultérieurs à l'aide de PositionGetDouble. PositionGetInteger. Et PositionGetString fonctions. La nouvelle fonction PositionSelectByTicket sélectionne une position ouverte pour un travail ultérieur par un ticket spécifié. PositionSelect sélectionne une position par un nom de symbole pour des travaux ultérieurs à l'aide de PositionGetDouble. PositionGetInteger. Et PositionGetString fonctions. Dans le système de couverture (où il peut y avoir plusieurs positions à un seul symbole), la fonction sélectionne une position avec le billet le plus bas. La nouvelle propriété ACCOUNTMARGINMODE permet de recevoir le mode de calcul de marge et la comptabilité de position sur un compte de trading: MetaTrader 5 propose maintenant l'option de couverture Aujourd'hui, MetaQuotes Software Corp a publié une nouvelle version de la plate-forme de trading MetaTrader 5 construire 1325. La caractéristique la plus importante ajouté Est l'option de couverture. Qui jusqu'à récemment a été pris en charge dans MetaTrader 4. Maintenant, la plate-forme permet aux utilisateurs d'ouvrir des positions opposées du même instrument financier. L'introduction de l'option de couverture très demandée devrait encourager davantage de traders et de courtiers à passer à MetaTrader 5. Il n'y a plus de raisons de continuer à utiliser MetaTrader 4: enfin, les traders ont la possibilité d'utiliser la méthode de couverture familière combinée à tous les avantages de La puissante plate-forme MetaTrader 5. Pourquoi utiliser deux plates-formes, quand vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités requises dans l'un d'eux a commenté Renat Fatkhullin, PDG de MetaQuotes Software Corp. MetaTrader 5 n'est pas seulement une plate-forme multi-actifs, maintenant il offre des fonctionnalités spécifiques pour différents marchés financiers. Le système de négociation de compensation est disponible pour les commerçants d'échange, tandis que les commerçants de forex peuvent utiliser le mode de couverture familier. De plus, la nouvelle version de MetaTrader 5 permet de tester des robots commerciaux et des indicateurs techniques à l'aide de l'historique réel des marques. Cette nouvelle fonctionnalité améliore la précision des rapports sur les tests et l'optimisation des experts-conseils, réduisant ainsi le risque de perte pour les traders. Une autre innovation dans MetaTrader 5 est le chat intégré, qui permet de discuter des nouvelles financières et des stratégies de négociation avec d'autres commerçants directement à partir de la plate-forme. La nouvelle version de la plate-forme comprend également un guide d'utilisation plus pratique avec plus d'illustrations, de diagrammes explicatifs, d'images interactives et de vidéos. Le guide de l'utilisateur mis à jour contient moins de texte tout en fournissant des informations plus utiles.